海报新闻记者 仪首歌 报道

5月15日,中国证监会发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》,进一步促进程序化交易规范发展,维护证券交易秩序和市场公平。《管理规定》自2024年10月8日起正式实施。

据前期公布的《管理规定》中可以看到,加强了高频交易的监管。

首先,明确了高频交易的定义。

规定第二十一条指出,本规定所称高频交易是指具备以下特征的程序化交易:

(一)短时间内申报、撤单的笔数、频率较高;

(二)日内申报、撤单的笔数较高;

(三)证券交易所认定的其他特征。证券交易所应当明确并适时完善高频交易的认定标准。

二是明确高频交易差异化管理要求,包括要求高频交易额外报告服务器所在地、系统测试报告、故障应急方案等信息,交易所可适当提高高频交易收费标准,从严管理高频交易投资者的异常交易行为等。

其中第二十二条指出,投资者在进行高频交易前,除本规定第七条(程序化交易投资者应当真实、准确、完整、及 (一)账户基本信息,包括投资者名称、证券账户代码、 指定交易或托管的证券公司、产品管理人等; (二)账户资金信息,包括账户的资金规模及来源,杠 杆资金规模及来源、杠杆率等; (三)交易信息,包括交易策略类型及主要内容易投资者报告信息发生重大变更的,应当及时进行变更报告。)规定的报告信息外,还应当报告高频交易系统服务器所在地、系统测试报告、系统发生故障时的应急方案等信息。

第二十三条指出,适应高频交易特征,证券交易所可对高频交易实施差异化收费,适当提高交易收费标准,并可收取撤单费等其他费用。具体标准和方式由证券交易所规定。

第二十四条指出,证券交易所对高频交易行为实施重点监管。高频交易投资者发生异常交易行为的,证券交易所按规定从严管理。


证监会:证券交易所对程序化交易实行实时监控 加强高频交易监管

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